Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц

Использование деревьев решений для оценки кредитоспособности физических лиц Практика анализа20 комментариевВерсия для печати


Риск, связанный с невозвратом суммы основного долга и процентов, можно значительно снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита. Данная статья посвящена одному из ключевых моментов в кредитовании физических лиц – определению кредитоспособности потенциального заемщика. При кредитовании физических лиц характерны небольшие размеры ссуд, что порождает большой объем работы по их оформлению и достаточно дорогостоящая процедура оценки кредитоспособности относительно получаемой в результате прибыли.

Скоринговая модель оценки кредитоспособности физического лица


Скоринг эффективно работает в сфере экспресс-кредитования, микрофинансирования, где на рассмотрение заявки у специалиста есть не более часа. В специальную программу заводятся данные потенциального заемщика. Система сравнивает информацию со статистикой. Например, если в базе данных много сведений о том, что люди такого же возраста и/или профессии не возвращали кредиты, то решение может быть отрицательным – банк может отказать без объяснения причин. Оценка кредитоспособности заемщика − физического лица − в автоматическом режиме основывается на анализе различной информации, среди которой: идентификационные данные .

Скоринговая система оценки кредитоспособности физических лиц


Если некоторым социальным характеристикам клиента (Пол, Возраст, Место проживания, Должность, Длительность работы в одном месте и т.д.) присвоить определенные веса, то каждого нового клиента можно, на основе его анкеты, отнести к группе сильно или слабо соответствующих бизнесу. То есть, клиенту автоматически присваивается целочисленный ранг, указывающий степень доверия и внимание, которое ему следует оказывать со стороны данного бизнеса. определение интересующей характеристики; cбор второстепенных сведений о клиентах и значения интересующей характеристики; разработка скоринговой модели (присвоение весов второстепенным данным) на основе имеющихся данных; автоматическое ранжирование новых клиентов по приоритетным группам посредством скоринговой модели. Если в качестве интересующей характеристики взять способность клиента вернуть кредитный заем, тогда в итоге мы получим две группы: клиенты, которым можно выдать кредит и клиенты, кредитование которых очень рискованно. В каждом случае следует выявлять несколько промежуточных интересующих характеристик, строить скоринг для каждой из них, а затем рассматривать совокупность результатов.

Совершенствование скоринг-системы оценки кредитоспособности физических лиц коммерческим банком при помощи дерева решений


Целью анализа кредитоспособности физического лица балльной оценкой скоринга является расчет максимального лимита кредитования потенциального заемщика банка [2]. Данная методика является универсальной для всех видов кредитования, в том числе для ипотечного кредита, автокредита и иных займов. Одним из основных этапов построения скоринговой модели является выбор и анализ данных потенциального заемщика, которые указаны в анкете клиента на момент подачи кредитной заявки.

Методика оценки кредитоспособности заемщиков


Методы оценки кредитоспособности полиграфического предприятия (С. А. Бескоровайная, «Бухгалтерский учет в издательстве и полиграфии», N 12, декабрь 2008 г. ). Методические подходы к оценке кредитоспособности заемщиков (Ю. В. Ефимова, «Банковское кредитование», N 3, май-июнь 2010 г. ). Современные методы оценки кредитоспособности физических лиц (А. М. Ефимов, «Банковский ритейл», N 2, II квартал 2010 г. )

Скоринг (scoring)


Это самый распространенный и известный клиентам вид скоринга. В его основе лежат первичный сбор анкетных данных заемщика, их обработка компьютером и вывод результата: предоставлять заем или нет; collection-scoring – система скоринга на стадии работы с невозвращенными займами. Определяет приоритетные действия сотрудников банка для возврата «плохих» кредитов. Фактически программа позволяет предпринять ряд шагов по работе с невозвращенными долгами, например от первичного предупреждения до передачи дела коллекторскому агентству.

Методики оценки кредитоспособности физических лиц


В международной практике такому методу уделяется значительное внимание, активно развивается сеть мониторинга для анализа кредитной истории потенциальных заемщиков. К примеру, в США кредитный инспектор почти всегда запрашивает местное или региональное кредитное бюро о кредитной истории клиента. В США работают свыше двух тысяч кредитных бюро, располагающих данными о большом объеме физических лиц, когда-либо получавших кредиты, об истории погашения этих кредитов и о кредитном рейтинге заемщиков. Это методы которые создаются банками на основе факторного анализа.

Гарантией защиты от невозврата денег для финансово-кредитных учреждений стало применение скоринговых систем, однако до сих пор понятие «скоринговая система» имеет множество трактовок, что создает слишком упрощенное или чрезмерно усложненное понимание. В целом же суть заключается в том, что именно скоринговая система позволяет банку снизить риски доходности. Для этого банку достаточно лишь ответить на вопросы: насколько проблематичной будет его работа с конкретным заемщиком, какое значение кредитного лимита установить, вернет клиент кредит или нет. Банки практикуют скоринговые системы начиная с середины 1950-х годов, когда в Сан-Франциско начала свою деятельность одна из первых компаний по разработке скоринговых систем Fair Isaac Corporation (1956 г.).

Указанный факт позволяет говорить о необходимости детальной оценки кредитоспособности заемщиков.

Под кредитоспособностью банковских клиентов зачастую понимается такое финансово-хозяйственное состояние заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с условиями договора. [2, с.78] Оценка кредитоспособности заемщика предполагает анализ банком заемщика с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их своевременного возврата в соответствии с кредитным договором.

Глава 1


На определенном этапе производственного процесса, практически все предприятия испытывают недостаток средств для осуществления тех или иных хозяйственных операций, т.е. возникает необходимость в привлечении заемного капитала. Одно из возможных решений в такой ситуации – получение банковского кредита. Учитывая сложную и нестабильную экономическую ситуацию, сложившуюся на сегодняшний день в России и то, что многие хозяйствующие субъекты не соответствуют критериям кредитоспособности, тема комплексной оценки финансового состояния заемщика приобретает все большую актуальность. В условиях экономической нестабильности, обеспечение безопасности банковской деятельности становится одной из первых задач, которую необходимо решать любому банку.